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2026-05-19  

王恺钺

股票型

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过基本面及定量分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证，下同）。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板、北京证券交易所发行上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，其中投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金标的指数：北证50成份指数及其未来可能发生的变更。

本基金采用指数增强投资策略，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，有限度地调整成份股或者各成份股在标的指数中权重的偏离，力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。

本基金可以将标的指数成份股及备选成份股之外的股票纳入基金股票池，并构建主动型投资组合。

在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年跟踪误差不超过8%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

北证50成份指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

本基金是股票型基金，其预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为股票指数增强型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金若投资港股通标的股票，则还会面临港股交易失败风险、汇率风险、境外市场等特有风险。